Данный исследовательский проект посвящен всестороннему анализу и практическому расчету платежеспособности заемщиков – физических лиц, обслуживающихся в ПАО "Сбербанк России". В рамках исследования будет рассмотрен комплексный подход к оценке кредитоспособности, включающий анализ доходов, расходов, долговой нагрузки и других факторов, влияющих на способность заемщика своевременно выполнять свои финансовые обязательства. Особое внимание будет уделено методологии оценки, используемой Сбербанком, и ее соответствию современным требованиям финансовой безопасности и риск-менеджмента. Проект предполагает проведение как теоретического анализа, основанного на изучении законодательной базы, нормативных актов и методических рекомендаций, так и практического исследования, включающего сбор и обработку данных, расчет рейтингов платежеспособности и анализ факторов, влияющих на их изменение. В результате будет сформирована целостная картина процессов оценки платежеспособности в крупнейшем банке России, а также предложены рекомендации по совершенствованию существующих подходов для повышения точности и эффективности кредитного скоринга и снижения кредитных рисков.
Исследование направлено на разработку методики оценки платежеспособности физических лиц, основанной на анализе данных, доступных в рамках стандартных банковских процедур. Основная идея заключается в создании модели, позволяющей прогнозировать вероятность дефолта заемщика с высокой степенью точности.
Результатом проекта станет практическое руководство по оценке платежеспособности, включающее алгоритмы и примеры расчетов на основе реальных данных. Также будет разработано программное обеспечение для автоматизации оценки платежеспособности.
Существующие методы оценки платежеспособности часто не учитывают всю полноту информации о заемщике, что приводит к неточным решениям и кредитным рискам. Отсутствие единого подхода к оценке платежеспособности усложняет процесс принятия решений и повышает вероятность выдачи невозвратных кредитов.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности управления кредитными рисками в банковской сфере, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации. Разработка усовершенствованных методов оценки платежеспособности способствует снижению финансовых потерь и повышению устойчивости банков.
Целью данного исследования является разработка и апробация усовершенствованной методики оценки платежеспособности физических лиц, позволяющей повысить точность прогнозирования кредитных рисков. Достижение этой цели позволит снизить вероятность дефолта и улучшить качество кредитного портфеля ПАО "Сбербанк России".
Аудиторией исследования являются студенты экономических специальностей, преподаватели вузов, а также специалисты, работающие в банковской сфере, в частности, в отделах кредитного анализа и риск-менеджмента. Результаты исследования могут быть полезны для сотрудников Сбербанка, участвующих в принятии решений о выдаче кредитов.
Для реализации проекта необходимы доступ к базам данных Сбербанка (с соблюдением конфиденциальности), специализированное программное обеспечение для статистического анализа и моделирования, а также доступ к научной литературе и специализированным базам данных.
Организует и координирует работу над проектом, отвечает за планирование, контроль сроков и качества выполнения задач. Обеспечивает связь между членами команды и контролирует соблюдение сроков. Руководитель также отвечает за подготовку итоговой документации.
Занимается сбором, обработкой и анализом данных, необходимых для исследования. Проводит статистический анализ, строит модели оценки платежеспособности и интерпретирует полученные результаты, формирует выводы на основе проведенного анализа. Обеспечивает качество и достоверность данных.
Предоставляет экспертные знания в области кредитного анализа и оценки рисков. Осуществляет проверку соответствия разработанных методик требованиям банковского регулирования и лучшим практикам. Консультирует команду по вопросам кредитной политики и методологии оценки.
Разрабатывает программное обеспечение для автоматизации расчетов и визуализации результатов исследования. Занимается программированием моделей, созданием пользовательских интерфейсов и обеспечивает техническую поддержку проекта. Обеспечивает интеграцию различных компонентов проекта.
Выполнил: ФИО
Руководитель: ФИО
