Содержимое раздела
В этом разделе рассматриваются основные статистические методы, используемые для прогнозирования временных рядов, такие как методы скользящего среднего, экспоненциального сглаживания, авторегрессионные модели (AR), модели скользящего среднего (MA) и авторегрессионно-скользящие модели (ARMA). Дается обзор методов регрессионного анализа, включая линейную регрессию, множественную регрессию и полиномиальную регрессию. Обсуждаются вопросы оценки параметров моделей и проверки статистической значимости результатов. Рассматриваются методы оценки точности прогнозов и выбора оптимальной модели.