Содержание
- Введение 1
- Основы нелинейного программирования 2
- - Целевые функции и ограничения 2.1
- - Типы задач нелинейного программирования 2.2
- - Условия оптимальности 2.3
- Методы безусловной оптимизации 3
- - Метод градиентного спуска 3.1
- - Метод Ньютона 3.2
- - Методы второго порядка 3.3
- Методы условной оптимизации 4
- - Метод штрафных функций 4.1
- - Метод множителей Лагранжа 4.2
- - Методы внутренней точки 4.3
- Практические примеры и применение 5
- - Задача оптимизации портфеля 5.1
- - Задача логистической оптимизации 5.2
- - Оптимизация параметров нейронной сети 5.3
- Заключение 6
- Список литературы 7